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生方雅人

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プロフィール

氏名
生方 雅人
よみがな
うぶかた まさと
職名
准教授
担当科目
経済統計、計量経済学、経済統計学、専門演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、統計基礎、数学基礎
担当科目紹介
『専門演習』
経済学部では多くの経済理論を学びますが、これらはどのくらい現実社会と合致するのでしょうか? 経済理論をより良いものにしていくためには、現実に起こる経済活動を数量データによって把握し、理論と実際の整合性について考えていくことも大切です。
この演習を通して、経済データに基づいて経済変数間を支配しているメカニズムを模索していきます。計量経済学で扱う一連の経済分析の作法を学びながら、実践で場数を踏んでいきましょう。
専門分野
計量ファイナンス
現在の研究テーマ
  1. 金融市場の高頻度時系列分析
  2. マーケットマイクロストラクチャー
主要研究業績
  1. M. Ubukata, T.Watanabe,"Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility", The Journal of the Japanese and International Economies, 2015, 38, 148-171
  2. M. Ubukata, T.Watanabe,"Pricing Nikkei 225 options using realized volatility", Japanese Economic Review, 2014, 65, 431-467
  3. M. Ubukata, T.Watanabe,"Market variance risk premiums in Japan for asset predictability", Empirical Economics, 2014, 47, 169-198
  4. 生方雅人、「マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証:個別銘柄の高頻度データによる分析」日本統計学会誌、2009年、39巻、1-31
  5. M. Ubukata, K. Oya,"Estimation and testing for dependence in market microstructure noise", Journal of Financial Econometrics,2009, 7, 106-151
学位
博士(経済学)
所属学会
日本統計学会、日本経済学会、日本ファイナンス学会、日本応用経済学会、日本金融・証券計量・工学学会

最終更新日:2016年12月19日